PDF《关于发布《中国证券登记结算有限责任公司》

(一)换汇份额确认 本公司通过指定方式向各港股通结算银行提供换汇安排确认表 (具体格式附后) .收到确认表后,港股通结算银行及时确认结果, 并将相关确认文本递交本公司.

(二)参考汇率的确定 T-1 日18:00 前,港股通结算银行通过指定方式向本公司提供 T 日双边参考汇率, 深港通下港股通与沪港通下港股通双边参考汇率须 保持一致.其中,双边参考汇率为 T-1 日17:30 离岸市场港币对人 民币汇率中间价3 ±3%.该参考汇率作为 T 日的换汇参考价通过上海 证券交易所(以下简称 上交所 )和深圳证券交易所(以下简称 深1港股通工作日指港股通交易日或港股通交收日.

2 汇率报价精确到小数点第四位,最小报价单位为一个基点,即0.0001.

3 本指引中,离岸市场港币对人民币中间价为报价时点路透资讯系统显示的买入价与卖出价的平均值.买 入价、卖出价均为银行角度,即银行买入、卖出港币的汇率报价. ―

5 ― 交所 )对市场公布.结算参与人可以此为参考,根据自身及客户风 险管理实际情况自行确定其 T 日日间风险控制所采用的汇率. 如遇离岸人民币市场在 17:30 后发生巨幅波动,港股通结算银 行应及时通知本公司,由本公司协调,修改参考汇率,并通过上交所 和深交所对市场公布最新参考汇率.

(三)日终结算汇率报价的确定 1.T 日日间,在收到上交所和深交所发送的相关交易数据后,本 公司将通过指定方式多批次提供各港股通结算银行当日港股通累计 买入成交金额(港币)和累计卖出成交金额(港币)数据.港股通结 算银行可据此作为换汇参考. 港股通结算银行须建立相关保密机制, 确保上述数据仅用作换汇 参考. 2.T 日日终, 本公司上海分公司收到上交所发送的相关交易数据 后, 通过指定方式向各港股通结算银行提供沪港通下港股通当日累计 买入成交金额(港币) 、当日累计卖出成交金额(港币) 、当日交易净 额(港币)及根据交易净额匡算的换汇金额4 . T 日日终,本公司深圳分公司通过指定方式向各港股通结算银行 提供深港通下港股通含交易清算净额与交易税费在内的换汇金额 (港币) ,即港股通日终结算汇率报价表(具体格式附后) . 3.港股通结算银行须通过指定方式于收到本公司上海、 深圳分公 司发送的上述数据后

5 分钟内向本公司上海、深圳分公司提供日终

4 仅作参考,换汇金额以日终清算结果为准. ―

6 ― 单边结算汇率报价. 在换汇方向一致、离岸市场未发生大幅波动等情况下,港股通结 算银行向本公司上海、 深圳分公司提供的结算汇率报价应当尽量保持 一致. 报价须合理,不偏离市场情况,并在当日参考汇率范围内.如因 T 日日间离岸市场大幅波动导致日终结算汇率报价超过参考汇率范 围的,双方可协商后确定. 4.T 日, 本公司上海分公司在港币清算完成后通过指定方式向港 股通结算银行提供港股通日终结算汇率报价表 (包含交易清算净额与 交易税费在内的换汇金额等数据,具体格式附后) .港股通结算银行 确认后反馈本公司上海分公司. 5.特殊情况的处理 (1) 如因香港联合交易所有限公司(以下简称 联交所 ) 、香 港结算或本公司数据调整导致 T 日港股通换汇金额发生调整,且调 整幅度不超过 T 日提供的换汇金额的 1%,本公司按调整后数据向港 股通结算银行发送港股通日终结算汇率报价表. 港股通结算银行确认 后,以T日日终结算汇率于 T+2 日完成调整后换汇金额的换汇. 若调整金额超过换汇金额的 1%,本公司与港股通结算银行就适 用汇率另行协商. (2) 如本公司上海分公司无法在 17:30 前完成 T 日港股通交 易港币清算并计算换汇金额,将通过从上交所获得的交易数据,匡算 相关税费,告知各港股通结算银行进行换汇安排.当晚港股通清算完 ―