PDF《Disclosure》

2014 年4月加盟浦银 安盛基金 公司,从事固定收益专户产品的投资工 作.

2016 年8月转岗至固 定收益投资 部,担任公司旗下浦银安盛稳健增利债 券型 证券投资基金( LOF) 、浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金以及浦银安 盛季季添利 定期开放债券型证券投资基金的基金经理.

2017 年4月起,担任公司旗 下浦银安盛月 月盈 安心养老 定期支付债券 型证券投资基金及浦银安盛幸 福聚利 定期开放债券型证券投资基金的基 金经理.

2017 年6月8日起,担任浦银安盛 盛跃纯债债 券型证券投资基金基金经理. 注:①上 述任职 日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写. ②证券 从业的含义遵从行业协会《证券 业从业人员资格管理办法》的相关规定. 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,基金管理人严格遵守 《证券 投资基 金法》及 其他 相关法 律法规 、证监 会规定 和 基金合同的约 定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提 下,为基金份额 持有人谋求 最大利益. 本报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为. 4.3 公平交 易专项说明 4.3.1 公平交 易制度的执行情况 本基金管理人根据《公平交 易管理 规定 》,建立并 健 全了 有效 的公平 交易执行体 系,保证 公 平对待旗 下的每一个基金组合. 在具体执行中,在投资决策流程上 ,构建统一的研究平 台,为 所有投资组合公平 的提供研究 支持. 同时,在投资决策过程中,严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权 制度,保证公募 基金及专户业务的独立投资决策机制 ;

在交 易 执行环 节上 ,详细规 定了面 对多 个投资 组合的 投 资指令的交易执行的流程和规定,以保证投资执行交易 过程的公平 性;

从事后监控角度上,一方 面是定 期对股 票交易情况 进行分 析,对 不同时 间窗口 (同日 ,3 日,5 日和

10 日)发生 的不同组合对同一股票 的同向交易及反向交易进行价差 分析,并进行 统计显 著性 的检验 ,以确定 交易价差对相关基金的业绩差 异的贡献度;

同时对 旗下投资组 合及其 各投资 类别 的收 益率差异的分 析;

另一方 面是公司对公平交 易制度的遵 守和相 关业务 流程的执行 情况进 行定 期检查 ,并对发 现的问题进行及时的报告. 本报告期内,上 述公平交易 制度总 体执行情况良好,公平对待旗下 各投资组合,未发现任何 违反公平交易 的行为. 4.3.2 异常交 易行为 的专 项说明 本报告期内未发现本基金存在违 反法 律、法规 、中国证 监会 和证券 交易所颁布 的相关 规范 性文件中认定的异常交易 行为. 报告期内 未发 生旗下所有投 资组 合参与 的交 易 所公 开 竞价 同 日反向交 易成交 较少的单边交易量超过该证券 当日成交量的 5%的情形. 4.4 报告期内基金投资策略和运作分 析三季度国内经 济走势见顶 回落,供 给收 缩的同 时需求 也在 走弱,整个三季度GDP 增速和平减指数大概率均低 于前值. 债券 市场以 震荡为 主 ,一 方 面经 济 数据 有所 滑坡,另 一方 面货币政策中性偏紧而社会整体融资需求持 续旺盛 ,配置力 量难 以主 导 出趋势 性行 情;

市场仍处在 收益率磨顶的状态,整个三季度收益率 水平 小幅下 行. 报告期内,本基金配置了中性仓位、中等久 期的信用债,并择机进行了可转债 和政策性金融债等的波段 操作. 本基金秉承稳 健专 业的投资 理念,谨慎操作、严格风控,勤勉尽责为基金份额 持有人带来长期稳 定回报. 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末浦银安盛