PDF《Disclosure》

2016 年11 月15 日被全国股转 公司处以公开 谴责的纪律处分,本基金管理人的研究 部门对

15 中银 债 保持 了 及时的研 究跟踪,投资决策符合本基金管理人的投资流 程. 5.10.2 报告期内,本基金投资的前十名股票不存在超出基金合同规定备 选股票 库投资的情况. 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额( 元)

1 存出保证金 3, 982.54

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 1, 742, 786.65

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1, 746, 769.19 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换 债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例( %)

1 110032 三一转债 944, 480.00 1.44

2 110034 九州转债 616, 900.00 0.94

3 113010 江南转债 528, 400.00 0.81 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末未持 有股票 .........