PDF《中海混改红利主题精选灵活配置混合型证》

4、资产支持证券投资策略 本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产 支持证券的质量和构成、利率风险、信用风险、流动 性风险和提前偿付风险等进行定性和定量的全方面分 析,评估其相对投资价值并作出相应的投资决策,力 求在控制投资风险的前提下尽可能的提高本基金的收 益.

5、权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具,投资原则为有利于加 强基金风险控制,有利于基金资产增值.本基金将运 用期权估值模型,根据隐含波动率、剩余期限、正股 价格走势,并结合本基金的资产组合状况进行权证投 资. 业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50% 风险收益特征 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中等风 险品种, 其预期风险和预期收益水平低于股票型基金, 高于债券型基金和货币市场基金. 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中海基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 黄乐军 贺倩 联系电话 021-38429808 010-66060069 电子邮箱 [email protected] [email protected] 客户服务电话 400-888-9788 、 021-38789788

95599 传真 021-68419525 010-68121816 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址www.zhfund.com 中海混改红利混合

2018 年年度报告摘要 第5页共45 页 基金年度报告备置地点 上海市浦东新区银城中路

68 号2905-2908 室及

30 层 中海混改红利混合

2018 年年度报告摘要 第6页共45 页§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标

2018 年2017 年2016 年 本期已实现收益 -7,953,502.08 13,979,824.18 -22,929,818.58 本期利润 -10,890,567.20 20,251,577.51 -25,454,469.56 加权平均基金份额本期利润 -0.2161 0.2402 -0.2074 本期基金份额净值增长率 -22.84% 28.61% -21.62% 3.1.2 期末数据和指标

2018 年末

2017 年末

2016 年末 期末可供分配基金份额利润 -0.2230 0.0073 -0.2170 期末基金资产净值 44,638,776.44 51,634,740.99 77,448,239.89 期末基金份额净值 0.777 1.007 0.783 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -8.16% 2.17% -4.88% 0.82% -3.28% 1.35% 过去六个月 -10.79% 2.10% -5.08% 0.74% -5.71% 1.36% 过去一年 -22.84% 1.96% -9.32% 0.67% -13.52% 1.29% 过去三年 -22.22% 1.67% -4.27% 0.59% -17.95% 1.08% 自基金合同 生效起至今 -22.30% 1.63% -4.46% 0.60% -17.84% 1.03% 注1: 自基金合同生效起至今 指2015 年11 月11 日(基金合同生效日)至2018 年12 月31 日. 注2:本基金的业绩比较基准为沪深

300 指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%,本基金的 投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及 其他中国证监会核准上市的股票) 、权证、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、可转换债 券等) 、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证 监会相关规定).本基金投资股票资产的比例占基金资产的 0-95%,对于受益于混合所有制改革相 关证券的投资比例不低于非现金基金资产的 80%,本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府 债券不低于基金资产净值的 5%.因此,我们选取市场认同度很高的沪深