PDF《中海混改红利主题精选灵活配置混合型证》

3 日、

5 日同向交易数据进行了采集, 并进行两两比对,对于相关采集样本进行了 95%置信区间,假设溢价率为

0 的T分布检验. (3) 对于不同时间期间的同组合反向交易及公司制度规定的异常交易,公司根据交易价格、交易频率、 交易数量、交易时机等进行综合分析. 中海混改红利混合

2018 年年度报告摘要 第11 页共45 页4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内,公司遵循《中海基金管理有限公司公平交易管理制度》相关要求,整体上贯彻 执行制度约定,加强了对投资组合公平交易的事后分析, (1)对于两两组合的同向交易,我们从日内、3 日、5 日三个时间区间进行假设价差为零,T 分布的检验,对于未通过假设检验的情况,公司结合比较两两组合间的交易占优比、采集的样本 数量是否达到一定水平从而具有统计学意义、模拟利益输送金额的绝对值、模拟利益输送金额占 组合资产平均净值的比例、模拟利益的贡献率占组合收益率的比例、两两组合的持仓相似度及两 两组合收益率差的比较等多方面进行综合比较. (2)对于两两组合的反向交易,公司采集同一组合对同一投资品种

3 日内反向交易;

两两组 合对同一投资品种

3 日内反向交易;

并结合市场该投资品种的总成交量进行综合分析. (3)对于公司制度规定的异常交易,相关组合经理均根据制度要求提交审批单并书面留痕. 综合而言,本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估,执行了公平交易制 度,公平对待了旗下各投资组合.本报告期内,未发现........