PDF《中海混改红利主题精选灵活配置混合型证》

300 指数和中证全债指数 作为计算业绩基准指数的基础指数.在一般均衡配置的状况下,本基金投资于股票资产的比例控 制在 95%以内,其他资产投资比例不低于 5%.我们根据本基金在一般市场状况下的资产配置比例 中海混改红利混合

2018 年年度报告摘要 第7页共45 页 来确定本基金业绩基准指数加权的权重,选择 50%作为基准指数中股票资产所代表的长期平均权 重,选择 50%作为债券资产所代表的长期平均权重,以使业绩比较更加合理.本基金业绩基准指 数每日按照 50%、 50%的比例对基础指数进行再平衡, 然后得到加权后的业绩基准指数的时间序列. 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 中海混改红利混合

2018 年年度报告摘要 第8页共45 页3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 较注:上图中

2015 年度是指

2015 年11 月11 日(基金合同生效日)至2015 年12 月31 日,相关数据 未按自然年度进行折算. 3.3 过去三年基金的利润分配情况 注:本基金过去三年未发生利润分配. 中海混改红利混合

2018 年年度报告摘要 第9页共45 页§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人自

2004 年3月18 日成立以来,始终坚持 诚实信用、勤勉尽责 的原则,严格 履行基金管理人的责任和义务,依靠强大的投研团队、规范的业务管理模式、严密科学的风险管 理和内部控制体系,为广大基金份额持有人提供规范、专业的资产管理服务.截至

2018 年12 月31 日,共管理证券投资基金

33 只. 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 邱红丽 研究部副 总经理、 本基金基 金经理、 中海蓝筹 灵活配置 混合型证 券投资基 金基金经 理、中海 分红增利 混合型证 券投资基 金基金经 理2015 年11 月11 日-8年邱红丽女士,英国纽卡 斯尔大学跨文化交流与 国际管理专业硕士.历 任大连龙日木制品有限 公司会计,交通银行大 连开发区分行会计主管,上海康时信息系统 有限公司财务总监,尊 龙实业(香港)有限公 司财务总监.2009 年4月进入我公司工作,历 任定量财务分析师、分 析师、高级分析师、高 级分析师兼基金经理助 理、研究副总监,现任 研究部副总经理.2014 年3月至今任中海蓝筹 灵活配置混合型证券投 资基金基金经理,2014 年11 月至今任中海分红 增利混合型证券投资基 金基金经理,2015 年11 月至今任中海混改红利 主题精选灵活配置混合 型证券投资基金基金经 理. 注1:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写. 注2:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定. 中海混改红利混合

2018 年年度报告摘要 第10 页共45 页4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人在报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、 《基金合同》的规定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,不存在损害基金份额持有人利益 的行为,不存在违法违规或未履行基金合同承诺. 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ,公司制定了《中海基金管理有限公司 公平交易管理制度》 ,从投研决策内部控制、交易执行内部控制、行为监控和分析评估、监察稽核 和信息披露等方面对股票、债券、可转债的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动进行全 程公平交易管理. 投研决策内部控制方面: (1)公司研究平台共享,基金经理和专户投资经理通过研究平台平 等获取研究信息. (2)公司建立投资组合投资信息的管理及保密制度,除投资分管领导及投资总 监因业务管理的需要外,不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离. 交易执行内部控制方面: (1)对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进 行的交易,各投资组合经理根据研究报告独立确定申购价格和数量,在获配额度确定后,根据公 司制度规定应遵循公平原则对获配额度进行分配,按照价格优先的原则进行分配,如果申购价格 相同,则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配,如有特殊情况,制度规定需书面留痕. (2) 投资交易指令统一通过交易室下达, 通过启用公平交易模块, 力求保证时间优先、 价格优先、 比例分配、综合平衡交易原则得以落实. (3)根据公司制度,通过系统禁止公司组合之间(除指 数被动投资组合外)的同日反向交易. (4)债券场外交易,交易部在银行间市场上公平公正地进 行询价,并由公司对询价收益率偏离、交易对手及交易方式进行事前审核. (5)在特殊情况下, 投资组合因合规性或应对大额赎回等原因需要进行特定交易时,由投资组合经理发起暂停投资风 控阀值的流程,在获得相关审批后,由公司暂时关闭投资风控系统的特定阀值.完成该交易后, 公司立即启动暂停的投资风控阀值. 行为监控和分析评估方面: (1)公司每季度和每年度对所有投资组合进行同向交易价差分析、 反向及异常交易分析. (2) 公司对所有组合本报告期内日内、