PDF《B146》

2013年10月23日 星期三 Disclosure B146 信息披露 基金管理人:国泰基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期: 二一三年十月二十三日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任.

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告 等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏. 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利. 基金的过往业绩并不代表其未来表现. 投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书. 本报告中财务资料未经审计. 本报告期自2013年7月1日起至9月30日止. §2 基金产品概况 基金简称 国泰金鹏蓝筹混合 基金主代码

020009 交易代码

020009 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年9月29日 报告期末基金份额总额 1,421,302,586.29份 投资目标 本基金将坚持并深化价值投资理念. 在有效控制风险的前提 下,谋求基金资产的稳定增值,力争获取更高的超额市场收益. 投资策略 (1)大类资产配置策略 本基金的大类资产配置主要通过对宏观经济环境、证券市 场走势的分析,预测未来一段时间内固定收益市场、股票市场的 风险与收益水平,结合基金合同的资产配置范围组合投资止损 点,借助风险收益规划模型,得到一定阶段股票、债券和现金资 产的配置比例. (2)股票资产投资策略 本基金的股票资产投资采取核心-卫星投资策略(Core- Satellite strategy),核心投资主要以富时中国A股蓝筹价值100指 数所包含的成分股以及备选成分股为标的,构建核心股票投资 组合,以期获得市场的平均收益(benchmark performance),这部 分投资至少占基金股票资产的80%;

同时,把握行业周期轮动、 市场时机等机会,通过自下而上、精选个股、积极主动的卫星投 资策略,力争获得更高的超额市场收益(outperformance). (3)债券资产投资策略 本基金的债券资产投资主要以长期利率趋势分析为基础, 结合中短期的经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,通过 债券置换和收益率曲线配置等方法,实施积极的债券投资管理. 业绩比较基准 业绩比较基准=60%*富时中国A股蓝筹价值100指数+40%*新华 巴克莱资本中国债券指数 本基金的股票业绩比较基准为富时中国A股蓝筹价值100指数,债券业绩比较基准为新华巴克莱资本中国债券指数. 自2013年2月1日起本基金业绩比较基准由原 60%*富时中 国A股蓝筹价值100指数+40%*新华巴克莱资本中国债券指数 , 变更为 60%*富时中国A股蓝筹价值100指数+40%*中证全债指 数 . 风险收益特征 本基金属于中等风险的证券投资基金品种,基金在获取市场平 均收益的同时,力争获得更高的超额收益. 基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2013年7月1日-2013年9月30日) 1.本期已实现收益 -18,605,009.36 2.本期利润 154,031,470.27 3.加权平均基金份额本期利润 0.1059 4.期末基金资产净值 1,283,507,602.86 5.期末基金份额净值 0.903 注:( 1) 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入( 不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本 期已实现收益加上本期公允价值变动收益;