PDF《B146》

1 权益投资 1,145,252,301.22 88.61 其中:股票 1,145,252,301.22 88.61

2 固定收益投资 34,996,500.00 2.71 其中:债券 34,996,500.00 2.71 资产支持证券 - -

3 金融衍生品投资 - -

4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资 产--5银行存款和结算备付金合计 107,484,391.58 8.32

6 其他各项资产 4,741,247.44 0.37

7 合计 1,292,474,440.24 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 40,809,515.34 3.18 C 制造业 389,565,586.93 30.35 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 36,979,907.14 2.88 E 建筑业 35,201,351.45 2.74 F 批发和零售业 94,548,763.36 7.37 G 交通运输、仓储和邮政业 48,279,951.04 3.76 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 14,440,069.14 1.13 J 金融业 352,228,637.90 27.44 K 房地产业 79,931,269.41 6.23 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 50,123,528.08 3.91 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 3,143,721.43 0.24 合计 1,145,252,301.22 89.23 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%)

1 000001 平安银行 5,148,791 61,167,637.08 4.77

2 601601 中国太保 3,250,054 57,103,448.78 4.45

3 600587 新华医疗 903,489 54,733,363.62 4.26

4 601318 中国平安 1,508,644 53,858,590.80 4.20

5 601166 兴业银行 4,674,522 52,214,410.74 4.07

6 600089 特变电工 4,224,987 50,995,593.09 3.97

7 600036 招商银行 4,668,281 50,977,628.52 3.97

8 600335 国机汽车 3,402,238 50,251,055.26 3.92

9 002672 东江环保 1,353,227 50,123,528.08 3.91

10 600009 上海机场 3,191,008 48,279,951.04 3.76 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%)

1 国家债券 34,996,500.00 2.73

2 央行票据 - -

3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债 - -

8 其他 - -

9 合计 34,996,500.00 2.73 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (%)

1 019302 13国债02 150,000 15,022,500.00 1.17

2 019219 12国债19 100,000 9,995,000.00 0.78

3 130002 13付息国债02 100,000 9,979,000.00 0.78 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券. 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证. 5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货. 5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货. 若本基金投资股指期货,本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的,有选择地投资 于股指期货. 套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约. 本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水 平. 本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体 风险. 法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的,本基金将按法律法规的规定执行. 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本基金投资国债期货的投资政策 根据本基金基金合同,本基金不能投资于国债期货. 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体( 除 中国平安 公告其子公司情况外) 没有被监管部门立案调查或在报告编制 日前一年受到公开谴责、处罚的情况. 根据2013年5月21日中国平安发布的相关公告,该公司控股子公司平安证券有限责任公司( 以下简称 平安证券 ) 收到中国证券监督 管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 《 行政处罚和市场禁入事先告知书》 . 中国证监会决定对平安证券给予警告并没收其在万福生科 ( 湖南) 农业开发股份有限公司发行上市项目中的业务收入人民币2,555万元,并处以人民币5,110万元的罚款,暂停其保荐机构资格3个月. 本基金管理人此前投资中国平安股票时,严格执行了公司的投资决策流程,在充分调研的基础上,按规定将该股票纳入本基金股票 池,而后进行了投资,并进行了持续的跟踪研究. 该情况发生后,本基金管理人就中国平安子公司受处罚事件进行了及时分析和研究,认为平安证券存在的违规问题对公司经营成 果和现金流量未产生重大的实质影响,对该公司投资价值未产生实质影响. 本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研究. 5.10.2 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况. 5.10.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额(元)