PDF《上海光大证券资产管理有限公司》

30 个交易日内卖出.本集合计划可参与质权人登记 为管理人的交易所股票质押式回购业务,但上市交易未满

1 个月、ST 或ST*股票不得 作为本集合计划质押式回购业务质押标的. 本集合计划的投资比例为: (1)固定收益类资产投资占集合计划资产总值的比例为 0-100%.固定收益类资 产包括但不限于在银行间和交易所市场交易的国债、各类金融债(含次级债、混合资 本债)、中央银行票据、企业债券、公司债券(含非公开发行公司债)、可转换债券 (含可分离交易可转债)、可分离债券、资产证券化产品(含资产支持证券、资产支 持受益凭证等)、银行间市场交易商协会注册发行的各类债务融资工具(如短期融资 券、超短融、中期票据、PPN 非公开定向债务融资工具等)、债券型证券投资基金、 分级基金优先份额、以新股为主要投向的混合类基金(其中二级市场股票持仓原则上 维持新股资格最低限制)、保证收益及保本浮动收益商业银行理财计划、收益互换产 品,以及其他法律法规允许的具有固定收益性质的投资品种等.本集合计划投资的信 用类债券(除短期融资券、超短融外)的主体或债项评级不低于 AA 级,短期融资券 的债项评级不低于 A-1 级 (超短融的债项评级不低于 A-1 级或主体评级不低于 A+级) . (2)现金类资产投资占集合计划资产总值的比例为 0-100%.现金类资产包括但 不限于现金、同业存单、货币市场债券回购(包括银行间和交易所逆回购)、银行存 集合资产管理合同 2-1-11 款(包括定期存款、通知存款,协议存款等)、货币市场基金等高流动性金融产品. 开放日,现金类资产不低于集合计划资产净值的 5%. (3) 其他类资产: 股票质押式回购资产合计占集合计划资产总值的比例为 0-30%;

一级市场申购的股票、增发股票及其所派发的权证、因可转换公司债券转股形成的股 票资产合计市值占集合计划资产总值的比例为 0-20%, 其中权证投资比例不得超过 3%. (4)本集合计划可以参与证券正回购,但是参与证券正回购融资资金金额不得 超过该计划资产净值 40%,中国证监会另有规定的除外. 委托人同意:(1)本集合计划可以投资于管理人及与管理人有关联方关系的公 司发行的证券或承销期内承销的证券.管理人应在事后告知资产托管机构和客户,同 时向证券交易所报告, 并采取切实有效措施, 防范利益冲突, 保护客户合法权益. (2) 在本合同生效后,法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的,管理人在履 行合同约定的变更公告程序后可以将其纳入本计划的投资范围. 法律法规或中国证监 会变更集合计划原有投资品种投资比例限制的, 资产管理人在履行合同约定的变更公 告程序后,可以相应调整本集合计划的投资比例上限规定. 委托人签署《集合资产管理合同》,即表示同意上述条款,管理人无需另行征求 委托人意见,同时,管理人需做好信息披露业务,并做好委托人退出本集合计划的相 关安排,保护投资者合法利益. 管理人将在本集合计划成立并开始投资运作之日起

3 个月内, 使本集合计划的投 资组合比例符合上述约定.因证券市场波动、投资对象合并、集合资产管理计划规模 变动等外部因素致使集合资产管理计划的组合投资比例不符合《集合资产管理合同》 约定的,管理人将在