PDF《上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任》

1 个以上成分合约已达到上交 所及中国结算规定的自动解除触发日期, 该组合策略持仓于当日 日终自动解除. 解除锁定后的相应成分合约持仓参加每日日终的 自动对冲,并按照对冲后的持仓情况收取相应的维持保证金. 第三十条 当日买入或者卖出开仓形成的持仓, 当日可用于 构建组合策略持仓. 当日解除组合策略后解除锁定的成分合约持仓, 当日可进行 买入平仓或者卖出平仓. 当日买入开仓或者卖出开仓后形成的持仓被用于构建组合 策略后, 相应的买入开仓或者卖出开仓交易被上交所采取取消交 易措施的,相应的组合策略自动解除.

第五节 证券保证金 第三十一条 结算参与人应当以自己的名义,向中国结算 申请开立证券保证金账户. 结算参与人同时开展期权自营与经纪 业务的, 应当分别开立自营证券保证金账户及客户证券保证金账 户.

10 自营证券保证金账户及客户证券保证金账户分别用于存放 结算参与人期权自营及经纪业务中以证券形式向中国结算提交 的保证金(以下简称 证券保证金 ) . 第三十二条 期权经营机构向客户收取的证券保证金,应 当统一存放在结算参与人客户证券保证金账户中, 作为结算参与 人向中国结算提交的证券保证金, 用于结算参与人期权结算和担 保期权合约的履行. 第三十三条 结算参与人向中国结算提交的证券保证金, 按照上交所及中国结算规定的折算率计算出相应保证金额度后, 与其资金保证金额度合并计算. 客户向期权经营机构提交的证券保证金, 按照期权经营机构 规定的折算率计算出相应保证金额度后, 与其资金保证金额度合 并计算. 第三十四条 上交所及中国结算决定并向市场公布下列证 券保证金事项:

(一)可以提交为保证金的证券种类、范围;

(二)证券保证金的折算率;

(三) 单一结算参与人提交的单只证券占该证券流通数量的 比例;

(四) 所有结算参与人提交的单只证券占该证券流通数量的 比例;

(五)结算参与人维持保证金中资金保证金的最低比例;

(六)证券保证金管理的其他事项.

11 期权经营机构可以在符合上交所及中国结算相关规定的前 提下,对前款所列事项在期权经纪合同中作出具体约定. 第三十五条 投资者向期权经营机构提交证券保证金,应 当按照规定的内容与格式提出证券保证金转入指令, 将其证券账 户内持有的证券提交为保证金. 第三十六条 投资者可以根据期权经纪合同的约定,向期 权经营机构提出证券保证金转出指令, 申请将其提交的证券保证 金转入其证券账户. 期权经营机构应当对客户转出证券保证金的指令进行前端 控制,........